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小型恒生中国企业指数期货

小型恒生中国企业指数

期货

散户投资者对于有关H股的交易及对冲需求不断增长。波幅及指数水平上升,市场的波动所引致的盈亏金额大增,有碍散户投资者参与标准恒生中国企业指数期货。小型恒生中国企业指数期货符合持有较低风险资金的客户需要。其相关指数为恒生中国企业指数,该指数亦即是恒生中国企业指数期货的相关指数。它是由恒生指数有限公司编纂及计算,指数根据每只成份股的市值而计算。

优点

为散户投资者度身设计

小型恒生中国企业指数期货合约一方面秉承恒生中国企业指数期货合约的好处,另一方面亦为不想承担太大风险的散户投资者而设计。它较细的合约价值容许有经验及初入门投资者,以较细规模参与H股市场的表现。

交易成本低
小型恒生中国企业指数期货的首6个月证监会征费将获豁免。交易期货及期权产品毋须缴交印花税。

按金抵销
小型恒生中国企业指数期货合约的客户按金及结算所参与者按金将定于恒生中国企业指数期货合约的客户按金及结算所参与者按金水平的五份之一。于净按金户口内,恒生中国企业指数期货合约与小型恒生中国企业指数数期货合约的相反市场方向持仓经五份之一的比例而对冲,恒生中国企业指数合约产品之成员可互相抵销按金要求。

仓位抵销
小型恒生中国企业指数期货合约与恒生中国企业指数期货合约是可以互相抵销仓位的。一张恒生中国企业指数期货合约可以与五张不同市场方向的小型恒生中国企业指数期货合约互相抵销仓位。根据结算所规则,这两个合约将自动对销(于交易所参与者户口或庄家的户口)或两个合约仓位将被关除(于客户户口)。


更新日期 2020年8月8日


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合约概要

小型恒生国企指数期货 

 

项目 合约细则
相关指数   恒生中国企业指数
HKATS代码   MCH
合约乘数   每指数点港币$10
最低价格波幅   一个指数点
合约月份   现月,下月,及之后的两个季月
开市前时段  上午8时45分至上午9时15分及中午12时30 时正 
交易时间   上午9时15分至中午12时正,下午1时正至下午4时30分及下午5时15分至淩晨3时正 (到期合约月份在最后交易日收市时间为下午4时正)

     
最后交易日   该月最后第二个营业日
最后结算价   在最后交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点 :(i)联交所持续交易时段开始后的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。  
交易费用及
征费
交易所费用              港币2.00
证监会征费              港币0.10
佣金                       商议

请到香港交易所网站「规则与监管」内的「期交所规则、规例及程序」查阅详尽的合约细则。


按金表

交易费用及佣金

交易所费用
每边每张合约港币$2.00
证监会征费
每边每张合约港币$0.10
投资者赔偿征费*
每边每张合约港币$0.00
总额
每边每张合约港币$2.10
佣金
商议
* 以上费用不时作出修改。

网上衍生产品交易

下列交易所参与者提供网上衍生产品交易服务。

(产品:指数期货及期权 / 货币期货 / 商品期货 / 利率期货)

交易所参与者名称 联络电话号码 电邮
中银国际证券有限公司 (852) 2121-0088 service@bocigroup.com
交银国际证券有限公司 (852) 2297-9888 enquiry@bocomgroup.com
耀才期货及商品有限公司 (852) 2537-1371 broker@bsgroup.com.hk
时富商品有限公司 (852) 2663-8888 hotline@cashon-line.com
东航国际金融(香港)有限公司 (852) 3971 1052 cescapital@kiiik.com
招银国际期货有限公司 (852) 3761 8788 futures@cmbi.com.hk
中一期货有限公司    852) 3897-2000  cnfservice@cnfirst.com.hk
长江证券期货(香港)有限公司 (852) 2823-0389 futuresCS@cjsc.com.hk
致富期货商品有限公司 (852) 2500-9128 futures_dept@chiefgroup.com.hk
创兴商品期货有限公司 (852) 3768-9988 info@chcf.com.hk
周生生期货有限公司 (852) 2581-7338 cs.trade@338.net
恒丰期货有限公司 (852) 2147-9898 maggie.lam@christfund.com
una.zhao@christfund.com
信达国际期货有限公司 (852) 2235-7789 cs@cinda.com.hk
中信证券期货(香港)有限公司 (852) 2237-6899 info@citics.com.hk
京华山一期货(香港)有限公司 (852) 2166-3888 info@cpy.com.hk
长雄期货有限公司 (852) 2570 3013  settlement@everlong.com
群益期货(香港)有限公司 (852) 2105-1299 futures@e-capital.com.hk
东亚期货有限公司 (852) 3608-8181 info@eafutures.com.hk
英皇期货有限公司 (852) 2919-2919 efl.cs@emperor.com.hk
名汇期货有限公司 (852) 2152-3321 services@enlighten.com.hk
安信期货(香港)有限公司 (852)2213-1888 service@eif.com.hk
骏溢环球金融集团有限公司 (852) 2844-9868 jannylee@excalibur.com.hk
财华证券有限公司 (852) 2169-0088 cs@finet365.com
第一上海期货有限公司 (852) 2532-1580 cs@mystockhk.com
富士香港商品有限公司 (852) 2559-1041 sales@fujihk.com
admin@fujihk.com
富昌期货有限公司 (852) 2121-8333 cs@fulbright.com.hk
格林大华期货(香港)有限公司 (852) 3192-1000 cs@greenfutures.com.hk
广发期货(香港)有限公司 (852) 3719-1199 futurescs@gfgroup.com.hk
灏天环球投资有限公司 (852) 3420-1000 enquiry@glorysky.ws
金道投资(香港)有限公司 (852) 3719-9733 cs@gwtrade.hk
高银(证券)有限公司 (852) 3960-7827 enquiry@goldinequities.hk
大唐投资(期货)有限公司 (852) 3550-6988 cs@grandfg.com
国浩期货商品有限公司 (852) 2218-2818 info@guococap.com
国泰君安期货(香港)有限公司 (852) 2509-9277 futures@gtjas.com.hk
国元期货(香港)有限公司 (852) 3769-6888 gyzq@gyzq.com.hk
海通国际期货有限公司 (852) 3583-3388 csdept@htisec.com
亨达期货有限公司 (852) 2523-7571 thomasmo@hantec.hk
香港国际期货有限公司 (852) 2853-8027 enquiry@hnahki.com
一通投资者有限公司 (852) 3741-0373 info@i-access.com
工银国际期货有限公司 (852) 2683-6216 freeman.to@icbci.com.hk
证星国际期货有限公司 (852) 3900-1701 cs@istartrade.com
嘉信期货有限公司 (852) 2815-8033 cs@kaisergroup.com.hk
高信商品期货有限公司 (852) 2810-9062 admin@ktg.com.hk
凯基期货(香港)有限公司 (852) 2878-5555 info@kgia.com
金英期货(香港)有限公司 (852) 2268-0660 cs@kimeng.com.hk
汇富金融服务有限公司 (852) 2283-7373 customerservice@sunwahkingsway.com
万兆丰国际证券有限公司 (852) 3750-8898 cs@misl.com.hk
朗润金融集团 (852)2885 2968 dealing@longrun.com.hk
峰汇金融集团有限公司 (852) 3192-1108 simpson.yam@mayfairpacific.com
东方汇富期货有限公司 (852) 2879-9868 admin@o-wealth.com
平和金融有限公司 (852) 2822-8338 info@pt123.com
辉立商品(香港)有限公司 (852) 2277-6611 futures@phillip.com.hk
宝生证券及期货有限公司 (852) 2815-4655 psf@bochk.com
信诚期货有限公司 (852) 2143-3999 samng@pru.com.hk
华富嘉洛证券有限公司 (852) 2847-2203 qscs@quamgroup.com
兴业金融期货有限公司 (852) 2103 5657 rhb.hk.customer.service@rhbgroup.com
汇信理财有限公司 (852) 2823-2828 cs@realink.com.hk
新富期货有限公司 (852) 2853-2128 futures@sanfull.com.hk
上商期货有限公司 (852) 2207-2837 contact@shacomfutures.com.hk
申银万国期货(香港)有限公司 (852) 2250-8298 customer.service@sywg.com.hk
永丰金证券(亚洲) 有限公司  (852) 2523-6685 cs.asia@sinopac.com
天顺期货有限公司 (852) 2907-2300 cs@sws.hk
永丰金证券(亚洲) 有限公司 (852) 2523-6685 cs.asia@sinopac.com
南华期货有限公司 (852) 2111-2222 hotline@sctrade.com
常汇商品期货有限公司 (852) 2509-4384 bennylo@stockwellonline.com
实德期货及外汇有限公司 (852) 2598-1027 enquiry@successfn.com
新鸿基期货有限公司 (852) 2822-5001 cs@shkf.com
futures.trader@shkf.com
敦沛期货有限公司 (852) 2238-9225 enquiry@tanrich.com
康和证券(香港)有限公司 (852) 3405-7305 fdealer@concordcapital.com.hk
电讯数码证券有限公司 (852) 8118-1133 ftcontact@tdsecurities.com.hk
汇泽证券有限公司 (852) 2905-9529 info@tgshk.com 
天大证券有限公司 (852) 3972-0688 enquiry@tiandafinancial.com
盈透证券香港有限公司 (852) 2156-7907 sales@interactivebrokers.com.hk
天行联合证券有限公司 (852) 2740-9688
(852) 2179-3992
cs@simsen.com
美建期货有限公司 (852) 2545 3298 upc@upbest.com
汇盈期货有限公司 (852) 2913-6332 N/A
永丰期货有限公司 (852) 2303-8690 cs@wfgold.com 
元大宝来证券(香港)有限公司 (852) 3555 7878 hk.services.brk@yuanta.com
美高期货有限公司 (852) 3944 8008 metrocap@metrocap.com.hk
中国迈科期货国际有限公司   (852) 2885 2968 cs@maike.com.hk
中辉国际期货有限公司 (852) 2815 3366 trade@zhf.hk

 

免责条文:
香港交易及结算所有限公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

 

庄家 / 流通量提供者名单

股市指数产品

 

股市指数产品市场有流通量提供者及三类庄家,包括:

- 主要庄家及

- 持续报价庄家及

- 回应报价庄家。

 

 以下为流通量提供者、主要庄家、持续报价庄家及回应报价庄家的参与者名单:

 
 庄家代号 / 流通量提供者代号
 AKN BNP CFT  CTD FLW  GHF  IBG IMC ISS JPM  KGI  LQC MAK  MPF MVN  NHT OPT SGS SQH  YKR YNT 
恒生指数期权 *   P     * # #   *  # P # P # P P # #  * P  
每周恒生指数期权 *                       * * #        
小型恒生指数期权     *     * # #     *  # * * # #   *  
恒生中国企业指数期权
 P *   P     * #
 *   *   P # P # P P # #  * P  
每周恒生中国企业指数期权  *                                
小型恒生中国企业指数期权
  *     * #
   
  * # * #
  *  
恒指股息点指数期货    
   


   
   


   
恒生国企股息点指数期货                    
恒指波幅指數期货                               *          
中华交易服务中国 120 指数期货       LB   
                  
MSCI亚洲除日本净总回报(美元)指数
 
         LN                                
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货           LN                  LD              
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货           LN             LD     LD              
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货          LN LD                LD       LD      
MSCI印度净总回报(美元)指数期货         LN             LD     LD              
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货         LN                 LD              
MSCI日本净总回报(美元)指数期货         LN                  LD              
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货          LN                                
MSCI台湾(美元)指数期货       LD   LN           LD     LB              LD
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货         LN                 LD              
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货           LN                                 

LD - 表示该名为T时段流通量提供者
LN - 表示该名为T+1时段流通量提供者
LB - 表示该名为T及T+1时段流通量提供者
P - 表示该名为主要庄家
* - 表示该名为T时段持续报价庄家
# - 表示该名为T及T+1时段持续报价庄家
√ - 表示该名为T时段回应报价庄家
@ - 表示该名为T及T+1时段回应报价庄家



庄家的责任及奖励

简介

香港交易所衍生产品市场内的不同产品均设有市场庄家计划及/或流通量提供者计划。股票期货、股指期货及期权市场庄家计划的责任及奖励已阐述于期交所规则内;至于股票期权市场庄家计划的责任及奖励则阐述于期权交易规则-联交所中。流通量提供者计划是交易所与委任的流通量提供者为提供新产品流通量而作出的商业安排,其要求及奖励可较具弹性并不会强制阐述于交易所的规则内。

产品类别 合约 市场庄家计划 流通量提供者计划
期货合约 股票指数期货 恒生波幅指数期货
恒生股息期货
恒生国企股息期货
金砖市场期货
行业指数期货
中华交易服务中国120指数期货
行业指数期货
股票期货 个别股票期货 不适用
货币期货 美元兑人民币(香港)期货 欧元兑人民币(香港)期货日圆兑人民币(香港)期货澳元兑人民币(香港)期货人民币(香港)兑美元期货
利率期货 1个月港元利率期货
3
个月港元利率期货
不适用
商品期货

不适用

 

伦敦铝期货小型合
伦敦锌期货小型合
伦敦铜期货小型合
伦敦锡期货小型合

伦敦镍期货小型合
伦敦铅期货小型合s
期权合约 股票指数期权 恒生指数期权
小型恒生指数期权
恒生中国企业指数期权
小型恒生中国企业指数期权            
不适用
股票期权 个别股票期权 不适用
货币期权 不适用 美元兑人民币(香港)期权

资格

产品类别 市场庄家计划 流通量提供者计划
期货交易所期货及期权
  • 期交所参与者,或
  • 如欲透过客户户口持有庄家 盘,必须与一名期交所参与者作出安排,并符合至少下列其中一项之条件:
    i)
    获证监会或与证监会有谅解备忘录之海外机构发牌进行证券或期货合约交易或类同之活动(除介绍代理人外)的机构;
    ii) 受期交所认可的独立监管机构所监管的持牌银行
    iii)
    维持信贷评级为A-或以上(Standard & Poor’s)A3或以上(Moody’s)的机构,或持有已缴足股本不少于港币50,000,000及股东权益不少于港币100,000,000的机构
香港期货交易所参与者或其客户
联交所股票期权 期权交易参与者 不适用

有关申请详情,可参阅网页如下: http://www.hkex.com.hk/eng/market/hkex_part/criteria/otherapp/Table_Form_5.htm

下表概述期货及期权合约的庄家/市场流通量提供者责任及奖励:

股票指数期货

庄家责任 持续报价 回应报价
指定合约月份


不少于首两个合约月份  [即现月及下月]


所有月份
报价要求 于一个月内提供持续报价达交易时段之
70%或以上
 
于一个月内对开价盘要求作出回应达
70%或以上
回应报价
最高时限
 
不适用 在接获开价盘要求后20秒内作出回应
开价盘保留最少
时限  
不少于 10 秒
(除非在这10秒时限内相关指数水平出现变化,
在这情况下,庄家可以改变他们的报价)
 
最大的买卖盘差价*
 
股票指数期货为不多于 15 个最低价格波幅


 
开价盘所须涉及
最少合约张数
 
不少于 5 张合约

 
股票指数期货及期权的庄家奖励

产品 庄家的交易费用
港币$
庄家在其它有共同相关指数的
股票指数产品的交易费用
港币$*
标准费用
港币$
恒生指数期货 (HSIF) 不适用 3.50 (HSIO, MHIF 或 MHIO 的庄家 ) 10.00
恒生指数期权 (HSIO) 2.00 3.50 (MHIF 或 MHIO 的庄家) 10.00
小型恒生指数期货 (MHIF) 不适用 1.00 (HSIO 或 MHIO 的庄家) 3.50
小型恒生指数期权 (MHIO) 0.40 0.70 (HSIO 或 MHIF 的庄家) 2.00
恒生中国企业指数期货 (HHIF)            
不适用 1.00 (HHIO或MCHO 的 庄家) 3.50
恒生中国企业指数期权 (HHIO)            
0.50 1.00 (HHIF 或MCHO 的 庄家) 3.50
小型恒生中国企业指数期货 (MCHF) 不适用 0.70 (HHIF , HHIO或MCHO 的庄家) 2.00
小型恒生中国企业指数期权 (MCHO) 0.20 0.35 (HHIF或 HHIO的庄家) 1.00
恒指股息点指数期货 0.60 不适用 3.00
恒生国企股息点指数期货 0.30 不适用 1.50
恒指波幅指數期货 2.00 不适用 10.00
行业指数期货 0.40 不适用 2.00

*根据期交所有关股票指数期货及股票指数期权的交易程序,可得到交易费用折扣的合约数目前将有限制。