大额未平仓合约及持仓限额

• 大额末平仓合约之申报水平及持仓限额
• 持仓限额及大额末平仓合约申报的常问问题 
• 大额末平仓合约的申报要求
• 大额未平仓合约报告范本
• e 通讯递交
  
• e 通讯递交大额未平仓合约报告帐户资料
• 金融风险参数档案(用作计算仓位delta)
• 通告连结
• 规则连结

1. 指数期货及期权

2. 股票期货及期权

* 认购期权长仓/认沽期权短仓组合为一个市场方向，而认购期权短仓/认沽期权长仓组合为另一个市场方向。

**请参阅通告内的「持仓限额及大额未平仓合约之申报要求」

3. 货币期货及期权

 4. 利率期货

5. 商品期货

持仓限额及大额末平仓合约申报的常问问题

大额未平仓合约的申报要求

1. 任何期交所参与者/期权交易所参与者为其本身或为任何客户持有的持仓超出申报水平：  

• 须于开设或累积该等持仓后，于期交所相关交易所合约的下一个交易日¹ /联交所开市买卖股票期权的下一个营业日中午十二时或之前经期交所／期权交易所(视情况而定)的 e 通讯 2.0 递交报告(即“大额未平仓合约报告”),

• 并于该参与者仍然持有超出申报水平的持仓期间须继续递交通知。

  ¹「交易日」指就交易所合约而言，根据期交所不时规定的交易日历，即该交易所合约于期交所开放交易的任何日子（包括任何香港公众假期）。

2. 任何期交所参与者为其本身或为任何客户持有假期交易合约(“H合约”)的持仓超出申报水平:

• 须于开设或累积该H合约持仓后的下一个交易日(不论香港公衆假期与否)中午十二时或之前经期交所的e通讯 2.0 递交大额未平仓合约报告,

• 并于该期交所参与者仍然持有超出H合约申报水平的持仓期间须继续递交通知。

3. 任何期交所参与者为其本身或为任何客户持有的持仓若超出该指数期货及期权持仓限额的60%：

• 则须申报该指数期货及期权所有持仓，包括未超出大额未平仓合约申报要求的持仓。  

4. 有关合计不同人持有或控制的持仓，在多间公司持有或控制的持仓，以及综合账户的申报规定，请参阅证监会《持仓限额及大额未平仓合约的申报规定指引》的相关段落。

大额未平仓合约报告范本

• 指数期货/期权或其它期货合约
• 股票期权合约
• 股票期权合约 (与每周股票期权相容)

电子递交大额未平仓合约报告

• e通讯用户类型及管理人士权限申请／维护表格
• 递交大额未平仓合约报告申请表格
• 登入e 通讯
• e 通讯用户使用指南 (只供英文版本)
• 大额未平仓合约报告递交指引(只供英文版本)

电子递交（经e通讯）大额未平仓合约报告帐户资料

• e通讯递交大额未平仓合约报告帐户资料指引(只供英文版本)
• e通讯递交大额未平仓合约报告帐户资料表格范本

金融风险参数档案 (用作计算仓位delta)

• 金融风险参数档案用作计算期货及期权合约的仓位delta

通告连结

• 加强监管指数期货及期权大额未平仓持仓呈报
• 提示 – 指数期货及期权大额未平仓持仓呈报
• 常问问题 – 期货期权（实物交收）合约的持仓限额及大额未平仓合约的申报
• 推出衍生产品假期交易的新大额未平仓合约申报程序
• 电子通讯平台2.0（e通讯 2.0）额外文件提交及下载功能推出
• 常问问题 - 持仓限额及大额未平仓合约申报规则的变动
• 每周股票期权的大额未平仓合约报告表格
• 恶劣天气交易的大额未平仓合约申报程序 (期交所/联交所)
• 推出透过电子通讯平台（e通讯）提交大额未平仓合约报告（LOPR）的帐户资料
• 推出电子通讯平台（e通讯）提交大额未平仓合约报告（LOPR）的帐户资料
  
  

规则连结

• 证监会《持仓限额及大额未平仓合约的申报规定指引》
  • 合计规定 - 第2.6,2.7,5.5 和5.6段
  • 在多家公司持有或控制持仓 - 第6.1 -6.3段
  • 综合帐户 - 第6.8 - 6.11段
• 《证券及期货条例》第571章35条 - 合约限量及须申报的持仓量
• 《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》第571Y章

交易所买卖基金(“ETF”)庄家的超逾持仓限额申请及申报

• 申请
  • 追踪恒生指数及恒生中国企业指数ETF的ETF庄家可填妥申请表以申请相应的联交所或期交所产品的超逾限额。
• 申报

  • 获批超逾限额以对冲进行庄家活动或流通量提供活动时所产生的风险的ETF庄家须定期透过e 通讯 2.0 提交申报表。详细的申报责任请参阅申请表。