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初始保证金

场外结算公司对结算会员收取初始保证金,用以弥补该结算会员发生违责事件时结算所的潜在损失。初始保证金金额是由场外结算公司保证金模型计算而得。场外结算公司的保证金模型是以情境基础(scenario-based)作为运算模式之风险模型。结算会员的交易组合会按不同的历史市场情境及假设市场情境,模拟计算由会员违约到完成违约会员交易转移期间结算所可能蒙受的损失。此模拟结果就成为对结算会员的初始保证金要求。有关初始保证金方法的详细信息,请联络OTC_quant@hkex.com.hk

此外,场外结算公司每一年会进行其风险管理框架和措施的独立验证。结算会员可向场外结算公司索取验证摘要。请联系OTC_Quant@hkex.com.hk了解更多信息。

 


更新日期 2016年5月16日

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