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中国财险期货及期权调整安排

市场运作
2013年5月21日

香港交易及结算所有限公司香港交易所因应中国人民财产保险股份有限公司(中国财险)建议每持有10股现有股份获发1.1H股供股股份宣布在20135272013528日除权日前一个营业日收市后调整中国财险当时所有未平仓期货及期权合约的条款安排。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股名称(股份代号) 中国人民财产保险股份有限公司 (2328)
公司行动事宜 每持有10股现有H股获发1.1H股供股股份
供股价 $5.38
除权日 2013528

有关建议供股详情,请参阅中国人民财产保险股份有限公司2013520刊发的公告

中国财险期货

调整程序

2013527除权日前一个营业日收市后,中国财险期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) 10 股现有正股 + (1.1股新股 x $5.38 / $S*)
10 股现有正股 + 1.1 股新股
以四舍五入取小数位后4个数字AR少于1时才作出调整
经调整立约成价 (ACP) 未平仓期货合约价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约乘数 (ACM) 未平仓期货合约价 × (2,000 / ACP) 以四舍五入取小数位后4个数字

* $5.38 是供股价格,$S是相关正股于2013527即除权日之前一个营业日)的收市价

调整后及标准合约的买卖

2013527除权日前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于2013528日除权日当日将推出以标准合约乘数买卖的新期货合约。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易代码 合约乘数
(股数)
可供交易日期 除权日或之后
新增期货合约
调整 PIA ACM 由除权日至20131230
标准 PIC 2,000 由除权日起

投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

中国财险期权

调整程序

2013527除权日前一个营业日收市后,中国财险期权合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) 10 股现有正股 + (1.1股新股 x $5.38 / $S*)
10 股现有正股 + 1.1 股新股
以四舍五入取小数位后4个数字; AR少于1时才作出调整
经调整行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价  × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓期权系列的行使价 × (2,000 / AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字

* $5.38是供股价格,而$S是相关正股于2013 527日(即除权日之前一个营业日)的收市价

调整后及标准合约的买卖

2013527除权日前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于2013528日除权日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易代码 合约股数
(股数)
可供交易日期 除权日或之后
新增期权系列
调整 PIA ACS 由除权日至2014328
标准 PIC 2,000 由除权日起

投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。


更新日期 2013年5月21日