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汇丰股份、结构性产品、期货及期权价格因公司行动作出调整

市场运作
2009年3月10日

汇丰控股有限公司(汇丰,股份代号:5)于2009年3月2日公布供股建议,每持有12股现有普通股配发5股新普通股(供股股份),每股供股股份作价28元。此外,汇丰亦宣派2008年第四次股息每股普通股0.10美元。由于此股息的纪录日期为2009年3月20日,因此于2009年4月6日发行的新普通股将不获派股息。有关建议将于汇丰在2009年3月19日举行的股东大会上审议。

供股及股息的部分详情

发行人/正股: 汇丰(股份代号:5)
供股: 每12股配发5股,每股供股股份作价28元
香港的纪录日期: 2009年3月13日下午4时30分
香港的除权日: 2009年3月12日上午9时30分
第四次股息: 0.10美元
香港的纪录日期: 2009年3月20日下午4时30分
香港的截止过户日期: 2009年3月20日
香港的除息日: 2009年3月18日上午9时30分

有关汇丰供股建议的详情,请参阅汇丰刊发的相关公告。

因应汇丰进行的公司行动,香港交易及结算所有限公司(香港交易所)的附属公司香港联合交易所有限公司及香港期货交易所有限公司宣布以下有关汇丰股份、汇丰股票期权及期货,以及结构性产品(例如以汇丰股份作为相关资产的衍生权证及牛熊证)交易的调整安排。

2009312日调整汇丰股份的上日收市价

因应供股事宜,汇丰普通股于除权日(2009年3月12日)的上日收市价将作出调整。理论除权价将按以下标准程式计算:

(S-D) x 12股现有正股 + (28元 x 5股新股)  +D
                   17

= 12S + 5(28元 + D)
                 17

 注:

S= 汇丰于除权日前一个营业日(2009年3月11日)的收市价(附权)
D= 汇丰的第四次股息(即0.78元,将普通股股息0.10美元以美元兑港元兑换率7.80兑换为港元)

为避免引起疑问,若在2009年3月11日(即除权日之前一个营业日)汇丰股份收市价于扣除第四次股息后等如或低于28元,则股份于除权日的上日收市价将不作任何调整,而就汇丰股份价格的调整亦不会进行。

经调整的汇丰股份上日收市价将于2009年3月12日(除权日)透过证券市场的交易终端机发布,但此只供参考之用。

以汇丰股份作为相关资产的结构性产品

所有以汇丰股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份供股的条文。结构性产品发行商将于2009年3月11日晚上就有关调整(包括经调整的权益、新行使价及经调整的收回水平(如适用))发表公告,投资者应仔细研究有关公告的内容。

汇丰股票期权及期货的调整

于除权日(2009年3月12日),未平仓期权系列的行使价及未平仓股票期货合约的立约成价的调整比率(AR)将如下:

12S + 5(28元+D)
        17S

 注:

S= 汇丰于除权日前一个营业日(2009年3月11日)的收市价(附权)
D= 汇丰第四次股息(即0.78元,将普通股股息0.10美元以美元兑港元兑换率7.80兑换为港元)

为避免引起疑问,计算期权及期货合约调整价时,供股理论值需要在除权日之前一个营业日仍是正数才作出相关调整。如当时并不存在行使价值,即相关股份价格在除权日前一个营业日的收市价于扣除第四次股息后等如或低于28元(即调整比率相等或高于1), 期权及期货合约将不作出相关调整。

期权及期货合约的并行买卖安排将维持不变,详情载于2009年3月5日刊发的新闻稿内。

汇丰期货的计算程式

调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) 12S + 5(28元+D)
17S
AR低于1时才作调整
经调整立约成价 (ACP) 未平仓股票期货旧有立约成价 x AR 以四舍五入取小数位后2个数字
经调整合约乘數
(ACM)
未平仓股票期货旧有立约成价 x (400 股 /ACP) 以四舍五入取小数位后4个数字

注:
S = 汇丰于除权日前一个营业日(2009年3月11日)的收市价(附权)
D = 汇丰第四次股息(即0.78元,将普通股股息0.10美元以美元兑港元兑换率7.80兑换为港元)

汇丰期权的计算程式

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) 12S + 5(28元+D)
17S
AR低于1时才作调整
经调整行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价 x AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约金额(ACS) 未平仓期权系列的行使价 x (400 股 / AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字

注:
S = 汇丰于除权日前一个营业日(2009年3月11日)的收市价(附权)
D = 汇丰第四次股息(即0.78元,将普通股股息0.10美元以美元兑港元兑换率7.80兑换为港元)

交易所参与者及投资者应注意,当资本调整作出后,所有汇丰股份、结构性产品、期货及期权合约调整将是最终而有约束性的。

汇丰审批资本调整的股东大会已定于资本调整日之后,即使其后股东大会否决供股建议,已作出的资本调整亦不会还原。

如有疑问或查询,投资者应谘询交易所参与者或合资格财务顾问等专业顾问。

更新日期 2009年3月10日