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汇丰期货及期权调整安排

市场运作
2009年3月5日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应汇丰建议每12股现有股份配发5股供股股份,宣布在2009年3月11日(2009年3月12日除权日前一个营业日)收市后调整当时汇丰所有未平仓期货及期权合约的条款安排。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股 汇丰控股有限公司
公司行动 供股,每12股配发5股
除权日 2009年3月12日

汇丰期货

调整程序

于2009年3月11日(除权日前一个营业日)收市后,汇丰期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式
调整比率(AR 12股现有股份 + (5股新股x 28元 / S元*)
12股现有股份 + 5股新股
调整后的立约成价(ACP 未平仓的股票期货合约的立约成价 x AR
调整后的合约乘数(ACM 未平仓的股票期货合约的立约成价 x (400股 / ACP)
* 28元是新股的发行价,而S元则是正股于2009年3月11日(除权日前一个营业日)的收市价。

调整后及标准合约的买卖

于2009年3月11日(除权日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于2009年3月12日除权日当日将推出以标准合约乘数买卖的新期货合约。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易
代码
合约乘数
(股份)
可供交易日期 除权日或之后
新增合约月份
调整后 HKC ACM 由除权日至2009年9月29日
标准 HKB 400 由除权日起

投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。 

汇丰期权

调整程序

于2009年3月11日(除权日前一个营业日)收市后,汇丰期权合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式
调整比率(AR 12股现有股份 + (5股新股x 28元 / S元*)
12股现有股份 + 5股新股
调整后的行使价(AEP 未平仓期权系列的行使价 x AR
调整后的合约股数(ACS 未平仓期权系列的行使价 x (400 股 / AEP)
* 28元是新股的发行价,而S元则是正股于2009年3月11日(除权日前一个营业日)的收市价。

调整后及标准合约的买卖

于2009年3月11日(除权日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于2009年3月12日除权日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易
代码
合约股数 可供交易日期 除权日或之后
新增期权系列
调整后 HKC ACS 由除权日至2009年12月30日
标准 HKB 400 由除权日起

投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。  

更新日期 2009年3月5日