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东亚银行期货及期权调整安排

市场运作
2009年2月25日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应东亚银行有限公司(东亚银行)建议每10股现有普通股送一股红股,宣布在2009年3月17日(2009年3月18日除净日之前一个营业日)收市后调整当时东亚银行所有未平仓期货及期权合约的条款安排。

以下所载为东亚银行期货及期权合约调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股 东亚银行有限公司
公司行动 每持有10股现有股份获派送1股红股
除净日 2009年3月18日

东亚银行期货

调整程序

于2009年3月17日(除净日前一个营业日)收市后,东亚银行期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式
调整比率(AR) 10 股 / (10 股 + 1 股红股) = 0.9091
调整后的立约成价(ACP) 未平仓的股票期货合约的立约成价 x AR
调整后的合约乘数 未平仓的股票期货合约的立约成价 x (200股 / ACP)

并行买卖

于2009年3月17日(除净日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于2009年3月18日除净日当日将推出以标准合约乘数买卖的新期货合约。于除净日当日及其后的并行买卖细节安排如下:

合约 交易
代码
合约乘数
(
股份)
可供交易日期 除净日或之后
新增合约月份
调整 BEB 约220 由除净日至2009年9月29日
标准 BEA 200 由除净日起

投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约项目均不受影响。

东亚银行期权

调整程序

于2009年3月17日(除净日前一个营业日)收市后,东亚银行期权系列的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式
调整比率(AR) 10 股 / (10 股 + 1 股红股) = 0.9091
调整后的行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价 x AR
调整后的合约股数 未平仓期权系列的行使价 x (200 股 / AEP)

并行买卖

于2009年3月17日(除净日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于2009年3月18日除净日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除净日当日及其后的并行买卖细节安排如下:

合约 交易
代码
合约股数 可供交易日期 除净日或之后
新增期权系列
调整 BEB 约 220 股,并
包含不足一股股份
由除净日至2009年9月29日
标准 BEA 200 由除净日起

投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列于到期日的现金结算数额将按照其相应的合约股数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约项目均不受影响。

更新日期 2009年2月25日