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香港交易所澄清5月28日衍生产品市场交易中止事件

市场运作
2002年5月29日

香港交易及结算所有限公司 (香港交易所)一直致力确保市场运作畅顺,并让公众人士任何时候均知悉市场的重要发展。

以下是关于昨日(5月28日星期二)期货及期权交易中止一事的调查结果以及已经采取和将会采取的行动等资料摘要。昨日事件可能引起的各种不便实属遗憾。

事件经过

期货及期权市场于昨日下午3时12分因电力故障、加上不停电电源装置(UPS)系统未能即时启动而中止交易;至下午4时,交易系统转至后备系统操作。外汇基金债券期货、港元利率期货及国际股票期货及期权于下午4时30分恢复买卖,其后如常收市。

对事件的初步调查显示,UPS其中一个单位因电池失效而未能立即启动,而另外一个单位则在启动不久后又因与电池接触上出现问题而失灵。

在设计上,UPS两个单位之中只要任何一个操作正常,UPS也可以启动,支援交易系统操作。换言之,昨日的事件涉及双重故障。

背景资料

香港交易所去年8月曾聘请UPS系统供应商兼保养服务供应商进行UPS提升工作。经独立的机电工程顾问确认,有关的装置及接纳测试结果满意。根据香港交易所与该UPS供应商兼维修服务供应商的合约,该公司必须每月为UPS系统进行一详细的保养检查,工作包括检查及记录电池的电压、充电电流以及留意电流是否有任何大幅电压波动。

事件发生前最后一次的每月例行保养检查是在今年4月29日;保养的纪录并无显示任何问题。

UPS对上一次启动是在今年5月20日;当日主要的电源曾见不稳定,UPS系统成功启动,支援交易系统操作。其后UPS的供应商已按正常程序将UPS的示警装置重置。

补救措施

在5月28日傍晚,香港交易所将衍生产品数据中心有秩序地关闭,以检查电源与UPS以进行维修。UPS单位的失效电池已装上新电池,而另一个UPS单位亦已恢复电源连接,并由UPS供应商检测。UPS的两个单位均在注册机电顾问督导下进行测试。测试程序包括模拟主电源供应中断的情况,测试结果令人满意。

后备数据中心目前已用作HKATS电子交易系统的市场运作,而主要数据中心则作为后备支援。

将采取的行动 UPS供应商会在周五或之前向香港交易所呈交有关周末工作和测试的行动计划。有关计划必须确保系统将来能正常运作。此外,供应商下周会向香港交易所呈交调查报告。

香港交易所已委任一独立机电顾问审核UPS供应商的行动计划和对供应商未来表现和可靠性提供意见。

香港交易所会因应独立机电顾问的建议考虑日后的改善措施。

香港交易所在审阅过UPS供应商及独立机电顾问的报告后会向证券及期货事务监察委员会作出汇报。

更新日期 2002年5月29日