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中国神华结构性产品、期货及期权调整

市场运作
2017年3月21日

香港交易及结算所有限公司因应中国神华能源股份有限公司(中国神华)派发特别股息,宣布中国神华结构性产品、期货及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称(股票编号) 中国神华(1088)
公司行动事宜 特别股息现金每股人民币2.51
除净日 2017629

中国神华将于2017623日举行之股东周年大会审议批准特别股息预案,以港币支付特别股息计算的汇率以宣布派发股息日前五个工作日中国银行公布的人民币兑换港币基准价的平均值为准。

有关详情,可参阅中国神华于2017317日所发放的公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以中国神华股份作为相关资产的结构性产品

所有以中国神华能股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有处理相关股份现金分派包括特别股息的条文。结构性产品发行商将于2017628日晚上就有关调整包括经调整的权利、经调整的行使价及经调整的赎回价如适用))发出公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

中国神华期货

交易安排

现时以交易代码CSE的中国神华股票期货交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码CSE的中国神华股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码CSB。

2

推出新股票期货系列以作交易
于除净日,新的中国神华股票期货系列将会以标准交易代码CSE推出及以标准合约乘数买卖。

有关中国神华股票期货系列交易代码CSE的调整程序安排如下:
调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) 股份收市价 – 特别股息 – 普通股息)/
股份收市价 – 普通股息)
以四舍五入取小数位
后4个数字
经调整合约成价 (ACP) 未平仓股票期货系列的合约价 × AR 以四舍五入取小数位
后2个数字
调整合约乘数 (ACM) 未平仓股票期货系列的合约价 × (10,000股/ACP 以四舍五入取小数位
后4个数字

合约
交易代码
合约乘数
(股数)
可供交易日期
除净日或之后
新增股票期货系列
调整
CSB
ACM
由除净日至20171228
标准
CSE
10,000
由除净日起

有关结算与交收安排,详情请参阅通告

中国神华期权

交易安排

现时以交易代码CSE的中国神华股票期权交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码CSE的中国神华股票期权系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码CSB。

2

推出新股票期权系列以作交易
于除净日,新的中国神华股票期权系列将会以标准交易代码CSE推出及以标准合约股数买卖。

有关中国神华股票期权系列交易代码CSE的调整程序安排如下:
调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) 股份收市价 – 特别股息 – 普通股息)/
股份收市价 – 普通股息)
以四舍五入取小数位
后4个数字
经调整行使价 (AEP) 未平仓股票期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位
后2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓股票期权系列的行使价 × (500股/ AEP) 以四舍五入取小数位
后4个数字

合约
交易代码
合约张数
(股数)
可供交易日期
除净日或之后
新增股票期权系列
调整
CSB
ACS
由除净日至2018628
标准
CSE
500
由除净日起

有关结算与交收安排,详情请参阅通告

投资者应注意,调整后的股票期权及标准的股票期权的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。


更新日期 2017年3月21日