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港铁结构性产品、期货及期权调整

市场运作
2016年5月5日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应香港铁路有限公司(港铁)派发特别股息,宣布港铁结构性产品、期货及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称 股票编号)

 

港铁(66

 

公司行动事宜

 

特别股息每股合共港币4.40 (分两期等额每股2.20元支付)

 

除净日

 

第一次特别股息: 2016520
第二次特别股息: 由港铁稍侯公布

 


有关
详情,可参阅港铁分别201631453所刊发的公告。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,
应谘询本身的经纪。

以港铁股份作为相关资产的结构性产品

所有以港铁股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。结构性产品发行商将于2016519日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价)发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

港铁期货

交易安排

现时以交易代码MTR的港铁股票期货交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘

于除净日之前一个营业日收市后,交易代码MTR的港铁股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码MTA

2. 推出新股票期货系列以作交易

于除净日,新的港铁股票期货系列将会以标准交易代码MTR推出及以标准合约乘数买卖。

有关港铁股票期货系列交易代码MTR的调整程序安排如下:

调整项目

 

计算程式

 

备注

 

调整比率(AR)

 

(股份收市价– 普通股息– 特别股息) /
(股份收市价– 普通股息)

以四舍五入取小数位后
4个数字

 

经调整合约成价 (ACP)

 

未平仓股票期货系列的合约价 × AR

 

以四舍五入取小数位后
2个数字

 

调整合约乘数 (ACM)

 

未平仓股票期货系列的合约价 × (500 / ACP)

 

以四舍五入取小数位后
4个数字

 



合约

交易代码

合约乘数
(股数)

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期货系列

调整

MTA

ACM

由除净日至20161229

标准

MTR

500

由除净日起


投资者应注意,调整后的股票期货及标准的股票期货的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

期权

交易安排

现时以交易代码MTR的港铁股票期权交易安排如下:
1. 调整及转移未平仓仓盘

于除净日之前一个营业日收市后,交易代码MTR的港铁股票期权系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码MTA

2. 推出新股票期权系列以作交易

于除净日,新的港铁股票期权系列将会以标准交易代码MTR推出及以标准合约股数买卖

有关港铁股票期权系列交易代码MTR的调整程序安排如下:

调整项目

 

计算程式

 

备注

 

调整比率(AR)

 

(股份收市价 – 普通股息 – 特别股息) /
(股份收市价 – 普通股息)

以四舍五入取小数位后
4个数字

 

经调整行使价 (AEP)

 

未平仓股票期权系列的行使价 × AR

 

以四舍五入取小数位后
2
个数字

 

调整合约张数 (ACS)

 

未平仓股票期权系列的行使价 × (500 / AEP)

 

以四舍五入取小数位后
4个数字


合约

交易代码

合约张数
(股数)

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期权系列

调整

MTA

ACS

由除净日至2017330

标准

MTR

500

由除净日起


投资者应注意,调整后的股票期权及标准的股票期权的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

有关结算与交收安排,详情请参阅联交所期交所通告。


更新日期 2016年5月5日