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神州数码结构性产品及期货调整安排

市场运作
2016年3月23日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应神州数码控股有限公司(神州数码)派发特别股息,宣布神州数码期货合约的调整安排。

摘要

公司名称 股票编号

神州数码 (861)

公司行动事宜

特别现金股息每股股份3.20

除净日

201647

有关详情,可参阅神州数码2015872015892016321所刊发的公告。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以神州数码股份作为相关资产的结构性产品

所有以神州数码股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。结构性产品发行商将于201646日晚上就有关调整包括经调整的权利及经调整的行使价发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

神州数码期货

交易安排

现时以交易代码DIG的神州数码股票期货交易安排如下:

1.

调整及转移未平仓仓盘

于除净日之前一个营业日收市后,交易代码DIG的神州数码股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码DIA

2.

推出新股票期货系列以作交易

于除净日,新的神州数码股票期货系列将会以标准交易代码DIG推出及以标准合约乘数买卖。

有关神州数码股票期货系列交易代码DIG的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

股份收市价 – 特别股息/ 股份收市价

以四舍五入取小数位后4个数字

经调整合约成价 (ACP)

未平仓股票期货系列的合约价 × AR

以四舍五入取小数位后2个数字

调整合约乘数 (ACM)

未平仓股票期货系列的合约价 × 5,000 / ACP

以四舍五入取小数位后4个数字

合约

交易代码

合约乘数
(股数

可供交易日期

除净日或之后新增股票期货系列

调整

DIA

ACM

由除净日至20161229

标准

DIG

5,000

由除净日起

投资者应注意,调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

有关结算与交收安排,详情请参阅通告


更新日期 2016年3月23日