香港交易及结算所有限公司（香港交易所）因应恒生银行有限公司（恒生）派发特别中期股息，宣布恒生结构性产品、期货及期权合约的调整安排。
摘要
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公司名称 (股票编号)
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恒生 (0011)
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公司行动事宜
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特别中期股息每股3.00元
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除净日
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2016年3月7日
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有关详情，可参阅恒生于2016年2月22日所刊发的公告。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问，应谘询本身的经纪。
以恒生银行股份作为相关资产的结构性产品
所有以恒生银行股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。结构性产品发行商将于2016年3月4日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价)发表公告，投资者应仔细阅读有关公告的内容。
恒生期货
交易安排
现时以交易代码HSB的恒生股票期货交易安排如下：
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1.
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调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后，交易代码HSB的恒生股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码HSA。
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2.
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推出新股票期货系列以作交易
于除净日，新的恒生股票期货系列将会以标准交易代码HSB推出及以标准合约乘数买卖。
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有关恒生股票期货系列交易代码HSB的调整程序安排如下：
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调整项目
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计算程式
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备注
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调整比率(AR)
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(股份收市价 – 普通股息 – 特别股息) /
(股份收市价 – 普通股息)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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经调整合约成价 (ACP)
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未平仓股票期货系列的合约价 × AR
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以四舍五入取小数位后2个数字
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调整合约乘数 (ACM)
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未平仓股票期货系列的合约价 × (100 股 / ACP)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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合约
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交易代码
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合约乘数
(股数)
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可供交易日期
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除净日或之后
新增股票期货系列
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调整
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HSA
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ACM
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由除净日至2016年9月29日
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无
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标准
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HSB
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100
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由除净日起
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有
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投资者应注意，调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后，持仓数额及其他合约条款均不受影响。
恒生期权
交易安排
现时以交易代码HSB的恒生股票期权交易安排如下：
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1.
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调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后，交易代码HSB的恒生股票期权系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码HSA。
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2.
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推出新股票期权系列以作交易
于除净日，新的恒生股票期权系列将会以标准交易代码HSB推出及以标准合约股数买卖。
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有关恒生股票期权系列交易代码HSB的调整程序安排如下：
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调整项目
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计算程式
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备注
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调整比率(AR)
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(股份收市价 – 普通股息 – 特别股息) /
(股份收市价 – 普通股息)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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经调整行使价 (AEP)
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未平仓股票期权系列的行使价 × AR
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以四舍五入取小数位后2个数字
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调整合约张数 (ACS)
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未平仓股票期权系列的行使价 × (100 股 / AEP)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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合约
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交易代码
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合约张数
(股数)
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可供交易日期
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除净日或之后
新增股票期权系列
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调整
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HSA
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ACS
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由除净日至2017年3月30日
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无
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标准
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HSB
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100
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由除净日起
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有
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投资者应注意，调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后，持仓数额及其他合约条款均不受影响。
有关结算与交收安排，详情请参阅联交所及期交所通告。
完