香港交易及结算所有限公司（香港交易所）因应太古A派发有条件股息，宣布调整太古A所有未平仓期货及期权合约的条款安排。
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公司行动事宜
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每持有10 股 「太古A」股份将可获发 7 股太古地产股份「太地」的有条件股息(权益)
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权益比率
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0.7
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除净日
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2012年1月4日
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「太地」上市日
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2012年1月18日
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调整比率(AR)
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(相关股票于除净日前一个交易日收市价减去权益)／(相关股票于除净日前一个交易日收市价)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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经调整合约价值(ACP)
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未平仓期货合约月份× AR
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以四舍五入取小数位后2个数字
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经调整合约乘数(ACM)
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(未平仓期货合约月份 × 500 股) / ACP
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以四舍五入取小数位后4个数字
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注：权益价值是太地价值乘太古A每股的权益比率。
合约详情
于除净日当日及其后，可供交易的调整后及标准合约详情如下：
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标准
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SWA
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已除权益的
太古A
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500
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除净日
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由除净日起
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有
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调整
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SWB
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包含权益的
太古A
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515.3431*
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2011年9月14日
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无
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无
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调整
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SWC
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包含权益的
太古A
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500
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除净日
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无
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无
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调整
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SWD
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包含权益的
太古A
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515.3431*
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除净日
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无
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无
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调整
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SWE
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已除权益的
太古A
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ACM
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太地上市日后的第一个营业日
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由推出日期至
2012年 9月27日
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无
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调整
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SWF
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已除权益的
太古A
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ACM
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太地上市日后的第一个营业日
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由推出日期至
2012年 3月29日
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无
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*为2012年3月到期月的SWB股票期货合约的调整合约乘数
太古A期权
交易安排
于除净日之前一个交易日收市后，太古A股票期权(交易代号为SWA及SWB2)的未平仓合约将分别转仓至临时交易代码SWC及SWD。由于太地权益的价值有待确定，临时交易代码SWC及SWD以下的未平仓合约将由除净日起至包括太地上市日在内暂停买卖交易。交易代码SWB的股票期权合约将由除净日起暂停买卖交易。
于除净日，新的太古A股票期权系列(交收为每合约500股除权后的太古A股份)将会以标准交易代码SWA推出及交易。
当太地的价值得以确定，交易代码SWC及SWD的未平仓合约仓盘便会作出资本调整，并分别转仓至交易代码SWE及SWF进行交易。交易代码SWE及SWF的仓盘会由太地上市日后的第一个营业日开始交易。
调整程序
交易代码SWE及SWF的未平仓合约于开始交易前，将于太地上市日收市后作出资本调整，调整程序如下：
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调整比率(AR)
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(相关股票于除净日前一个交易日收市价减去权益)／(相关股票于除净日前一个交易日收市价)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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经调整行使价(AEP)
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未平仓期权系列的行使价 × AR
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以四舍五入取小数位后2个数字
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经调整合约股数(ACS)
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未平仓期权系列的行使价 × (500 股 / AEP)
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以四舍五入取小数位后4个数字
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注：权益价值是太地价值乘太古A每股的权益比率。
2SWB股票期权合约是因应2011年9月14日作出有关于2011年12月31日年终所建议派发的特别股息而作出资本调整 (调整详情请参阅刊载在香港交易所网站上之通函)。
合约详情
于除净日当日及其后，可供交易的调整后及标准合约详情如下：
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标准
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SWA
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已除权益的太古A
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500
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除净日
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由除净日起
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有
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调整
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SWB
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包含权益的太古A
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ACS*
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2011年9月14日
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无
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无
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调整
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SWC
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包含权益的太古A
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500
|
除净日
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无
|
无
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调整
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SWD
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包含权益的太古A
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ACS*
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除净日
|
无
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无
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调整
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SWE
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已除权益的太古A
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ACS
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太地上市日后的第一个营业日
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由推出日期至2012年 12月28日
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无
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调整
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SWF
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已除权益的太古A
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ACS
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太地上市日后的第一个营业日
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由推出日期至2012年 6月28日
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无
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*ACS为此通告于2011年9月14日所作出的太古股份有限公司 ‘A’ 股票期权合约的资本调整。
完