规则修订 - 期权结算规则 - 联交所期权结算所

规则修订-期权结算规则

有关(i)在联交所期权结算所进行信贷及流动性压力测试时剔除额外抵押品；(ii)将所有调整储备基金的情况下收取额外供款的缓冲百分比由10%调高至15%；及(iii)将每月最后四个营业日豁免收取临时储备基金的条件改为与其他营业日所适用者（即储备基金风险低于现行储备基金规模的115%时）一致之修订。(由2021年8月9日生效) (标明修订本)

有关实施相关的无纸化举措；按此，香港交易及结算所有限公司旗下相关交易所或结算所将(i)不再向参与者或其他人士提供任何规则、使用指南或规则更新的印刷版本，以及（如适用）(ii)停止向参与者发出或重发任何纸本的参与者证明书之修订。(由2021年1月1日生效) (标明修订本)

有关落实政府按劳工处发出的「台风或暴雨警告下的工作守则」所公布「极端情况」下的建议安排。为遵从建议常规，有关修订规定，即使八号飓风警告已取消，若「极端情况」仍存在，结算服务会继续暂停，直至「极端情况」取消后两个小时方会恢复之修订。(由2020年1月10日生效) (标明修订本)

有关(i) 接纳持有不少于3.9亿港元一级资本的注册机构（按《证券及期货条例》界定）作为全面结算参与者（注册机构全面结算参与者）；(ii) 加强所有参与者的持续资讯责任，并增加注册机构全面结算参与者的一系列资讯及财务责任；(iii) 修订交叉违约条款，以使若有参与者在香港交易所或旗下任何一家联属公司所营运的其他结算及交收系统违约失责，联交所期权结算所可宣告发生失责事件；及 (iv) 修订涉及「以资本额厘定的持仓限额」的条文，将注册机构全面结算参与者包括在内之修订。(由2019年10月28日起生效) (标明修订本)

有关联交所期权结算所参与者共同抵押品管理系统抵押品户口现金结余的利息、成本及费用安排之修订。(由2019年9月2日起生效) (标明修订本)

有关实施(i)升级DCASS，包括停用网间连接器、中止使用临时网关并用网页为主的线上接口取代DCASS终端机，同时引入新DCASS功能；及(ii)进行若干轻微修订。(由2019年5月6日起生效) (标明修订本)

有关 (a)优化联交所期权结算所恢复计划，包括：(i) 改变恢复计划中现有措施的条文（追加保证基金）；(ii) 恢复计划引入新的措施（自愿性供款及亏损分配程序）；(iii) 引入终止合约，以在有结算参与者失责后使用；及(iv) 进一步调整有关财政资源补充的现有安排；(b)引入有关联交所期权结算所出现资不抵债或未能付款失责事件的净额结清条文；及(c) 容许联交所期权结算所将结算参与者的抵押品转换成清偿结算参与者负债所需的货币之修订。(由2018年10月15日起生效) (标明修订本)

有关在规则中新增规定，要求可能会在违约管理流程中从联交所期权结算所获得失责联交所期权结算所参与者资料的联交所期权结算所参与者遵守保密责任，以强化违约管理程序之修订。(由2018年6月1日起生效) (标明修订本)

有关(a)保留联交所期权结算所对储备基金提供的财政资源（「储备基金供款」）以应对潜在亏损，并将储备基金供款比例设定为储备基金的10%；及(b)更改结算参与者对储备基金的供款，改为预设储备基金限额及收取额外按金之修订。(由2018年6月1日起生效) (标明修订本)

有关(a)将凡提及「自动对盘系统」及「联交所自动对盘系统」之处一律改为「联交所交易系统」，以配合香港联合交易所有限公司推出「领航星交易平台—证券市场」；及(b)删去有关交易大堂的条文（联交所已提出重新规划交易大堂的建议）之修订。(由2018年2月5日起生效) (标明修订本)

有关修改储备基金的触发及收取机制之修订。(由2017年9月29日起生效) (标明修订本)

有关实施一项涉及参与者资格申请事宜的上诉程序之修订。(由2017年3月31日起生效) (标明修订本)

有关在衍生产品市场引入前端风险管理系统之修订。(由2016年4月11日起生效) (标明修订本)

有关让联交所期权结算所可在须遵守任何本地或国际监管准则情况下，以总计及／或不具名方式向特定人士或公衆披露参与者的资料修订。(由2015年12月31日起生效) (标明修订本)

有关终止接纳银行担保作为抵押品之修订。(由2014年9月1日起生效) (标明修订本)

有关利便联交所期权结算所符合作为美国《海外帐户税收合规法案》参与海外金融机构的责任之修订。(由2014年7月1日起生效) (标明修订本)

有关与新《公司条例》（香港法例第622章）贯彻一致的修订。(由2014年3月26日起生效) (标明修订本)

有关(i)厘清任何关于大手交易的交易调整要求亦可能须缴交大手交易特别按金；及(ii)将有关大手交易的交易调整要求的系统输入截止时间提前至一般系统输入截止时间前30分钟的修订。(由2014年1月6日起生效) (标明修订本)

有关(i) 在DCASS升级至Genium INET平台（「Genium升级」）后，推出中央交易网关连接DCASS；(ii) 反映Genium升级后DCASS在运作上的变动；及(iii) 就内务管理作轻微的修订。(由2013年10月15日起生效) (标明修订本)

有关实施一项提升服务之修订。新修订容许参与者以联交所期权结算所不时认可之结算货币以外的货币（程序载列的认可货币之一）付款以符合即时额外按金要求。(由2013年2月4日起生效) (标明修订本)

有关内容涉及实施加强香港联合交易所期权结算所有限公司风险管理措施的建议以及将香港交易及结算所有限公司旗下三家结算所的风险管理安排贯彻一致，与及内务管理之的修订。(由2012年11月5日起生效) (标明修订本)

有关厘清期权结算所删除无效大手交易的权力的修订。(由2012年3月26日起生效) (标明修订本)

有关引进人民币计价期权类别的结算和风险管理安排及行使费用的修订。(由2011年9月28日起生效) (标明修订本)

有关配合延长股票期权市场交易时间的修订。(由2011年3月7日起生效) (标明修订本)

有关(i) 提升第三者结算安排，而删除了为期一天的事先书面通知终止为一个结算协议书；(ii) 简化全面结算參与者提交结算协议书的要求及 (iii) 其他次要规则的修订。(由2010年11月22日起生效) (标明修订本)

有关联交所期权结算所以人民币产品作结算，并接纳人民币作保证扺押品交易的《期权结算规则》修订。(由2010年9月13日起生效) (标明修订本)

有关联交所期权结算所与其参与者透过香港交易所网站之刊物、布告、指南及其他资讯传达通讯的《期权结算规则》修订。(由2010年9月20日起生效) (标明修订本)

有关特别大手交易按金及失责处理程序的《期权结算规则》修订。(由2010年2月8日起生效)

有关引进衍生产品结算及交收系统后备中心的《期权结算规则》修订。(由2009年3月2日起生效)

有关香港中央结算有限公司引入第三者结算的《期权结算规则》修订。(由2007年12月3日起生效)

有关删除「总经理」的身份的《期权结算规则》修订。(由2007年11月28日起生效)

有关联交所期权结算所参与者储备基金的安排的《期权结算规则》修订。(由2007年11月1日起生效)

有关系统输入截止时间的《期权结算规则》修订。(由2007年7月9日起生效)

有关二重银行架构作款项交收的《期权结算规则》修订。(由2007年6月18日起生效)

有关强化储备基金的法律保障的《期权结算规则》修订。(由2007年6月1日起生效)

有关「客户按金对销账户」的使用的《期权结算规则》修订。(由2007年7月3日起生效)

有关期交所产品的新庄家模式的《期权结算规则》修订。(由2007年2月1日起生效)

有关股票期权的持仓限制及申报水平的《期权结算规则》修订。(由2006年2月10日起生效)

有关以合约货币现金抵押品缴付按金的最低水平的《期权结算规则》修订。(由2006年1月3日起生效)

有关删除自行结算会员的类别及协调联交所期权结算所及期货结算所之结算参与者的资金要求的《期权结算规则》修订。(由2005年11月1日起生效)

有关推行新的抵押品政策的《期权结算规则》修订。(由2005年8月22日起生效)

有关作出资本调整决定的安排的《期权结算规则》修订。(由2005年7月1日起生效)

有关存留利息的规定的《期权结算规则》修订。(由2005年6月1日起生效)

有关废除注册成为期权结算主任的规定的《期权结算规则》修订。(由2005年4月1日起生效)

有关将联交所期权结算所总经理对违规联交所期权结算所参与者采取迅速行动之权利扩大及合理化的《期权结算规则》修订。(由2005年2月1日起生效)

有关推出衍生产品结算及交收系统的《期权结算规则》修订。(由2004年4月6日起生效)

更新日期 2023年10月31日