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交收服务

交收款项类别

结算会员和场外结算公司会进行以下款项的交收。

(1) 结算交易的票息、额外付款和结算金额的交收(不包括交叉货币掉期初始交换金/最终交换金外汇合约本金交收)

(2) 日终变动保证金的交收

(3) 价格校正利息的交收

(4)  交叉货币掉期初始交换金/ 最终交换金外汇合约本金的交收

(5)  初始保证金,日终初始保证金通知及假日保证金的交收

(6) 即日变动保证金通知的交收

(7) 自动存入及提取现金抵押品的交收

(8) 保证基金的交收

(9) 结算费用及其他相关费用的交收

交收类别

(1) 结算交易的票息、额外付款和结算金额的交收

就不交收远期合约而言,在外汇估值日得出的结算金额会在相关交易的终结时交收。就利率掉期合约及交叉货币掉期合约而言,票息金额是在每个票息交收日支付。额外付款则是在相关交易中订明的指定日期支付。有关交收日期是根据相关交易的经济条款而得出。相同货币而又在相同日期交收的款项将会被纳入同一组别交收,而该组别的结余将会跟项目(2)及项目(3)的结余进行抵销,从而得出净交收金额。结算会员只需跟场外交易公司交收净交收金额,大大减低结算会员整体资金需求。

(2) 日终变动保证金的交收

场外结算公司会对结算的交易定期进行市价计值,并就比较之前一个结算日所得出的巿价计值的差别(即日终变动保证金)进行交收。有关金额(收益或亏损)将会跟项目(1)和项目(3)的结余抵销以得出净交收金额。

(3) 价格校正利息的交收

价格校正利息是用作筹资变动保证金的隔夜成本。场外结算公司会将此利息从变动保证金的收取者扣除,并转移到变动保证金的付款者。场外结算公司会因应市场环境去决定计算价格校正利息所用的利率。有关金额将会跟项目(1)和项目(2)的结余抵销以得出净交收金额。

项目(1)、(2)及(3)所得出的净结余交收,结算会员的净额付款必须于有关货币的营业日早上十一时前完成,而场外结算公司的净额付款则于当日下午二时三十分前完成。

 (4)  交叉货币掉期初始交换金 / 最终交换金和外汇合约本金的交收

交换金及本金通过为美元兑港元及美元兑离岸人民币特设的大批交收程序进行结算。大批交收程序是香港银行同业结算有限公司(HKICL)营运的即时支付结算系统(RTGS)中的其中一种支付模式,可支援多名结算会员同步交收两种货币的结欠及结余。

美元兑港元的大批交收程序于上午十一时四十分开始;而美元兑离岸人民币的大批交收程序则于中午十二时或之后及美元兑港元大批交收程序完成后开始。大批交收程序一般于十五分钟内完成,但如因结算档案需要替换并由香港银行同业结算有限公司重新处理,交收程序则可能延长至六十分钟。

悬挂八号(或以上)台风讯号或黑色暴雨警告讯号悬挂发出极端情况或发生紧急情况或技术故障时,美元兑港元及美元兑离岸人民币大批交收程序的时间表可能有所调整。结算会员应参考香港银行同业结算有限公司提供的相关通知,了解在该情况下大批交收程序的最新时间表。

(5)  初始保证金,日终初始保证金通知及假日保证金的交收

场外结算公司可能会追收对结算会员日终初始保证金或假日保证金。结算会员可以在下一个工作天早上八时三十分透过场外结算公司的门户网站得悉有关保证金追收的详情,并必须于上午九时三十分前交付有关保证金。

(6) 即日变动保证金通知的交收

如果结算会员所持有的场外衍生产品组合的市价计值出现不利情况,场外结算公司会追收有关结算会员的即日变动保证金。结算会员可以在下午二时十五分透过场外结算公司的门户网站得悉有关保证金追收的详情,并必须于同日三时十五分前交付有关保证金。

(7) 自动存入及提取现金抵押品的交收

结算会员可以存入额外的现金抵押品或提取超额的现金抵押品。结算会员首先需要透过场外结算公司的门户网站呈交存入或提取抵押品的要求,然后经即时支付结算系统在同日交收有关的现金抵押品。结算会员需要在下午五时前呈交存入抵押品要求和早上十一时前呈交提取抵押品的要求,方可进行同日交收。

(8) 保证基金的交收

结算会员需存入保证基金,以提供备用资源予场外结算公司在结算会员违责时仍然可以履行作为共同对手的责任。场外结算公司亦会因应市场波动及新增风险向结算会员征收额外保证基金。

(9) 结算费用及其他相关费用的交收

场外结算公司每月会向结算会员征收结算费用及其他相关费用。结算会员需要缴付有关费用到结算费用指定户口。

现金交收方法

所有现金交收需要透过香港银行同业结算有限公司(HKICL)营运的即时支付结算系统(RTGS)执行。因此,结算会员必须为即时支付结算系统的会员,或以即时支付结算系统的会员为其代理银行进行交收。现金交收款项货币须为港元、美元、欧元或离岸人民币。同时,场外结算公司接受结算会员以此四种货币作为现金抵押品。

结算会员进行交叉货币掉期的初始交换金 / 最终交换金及外汇合约本金的交收时,须利用即时支付结算系统(RTGS)中的大批交收程序进行结算。

 

场外结算公司已指定不同的交收银行为不同的货币进行交收,而每一种货币备有六个户口。户口的详情及用途如下。

附表一: 场外结算公司指定交收银行

货币

场外结算公司指定交收银行

港元 花旗银行香港分行
离岸人民币 中国银行(香港)有限公司
欧元 香港上海汇丰银行有限公司
美元 香港上海汇丰银行有限公司

附表二:场外结算公司交收户口结构

交收户口种类

交收款项类别

收款户口名称(英文)

日常结算 (1), (2), (3) OTC Clearing Hong Kong Limited – Settlement
交叉货币掉期初始交换金 / 最终交换金外汇合约本金 (4) OTC Clearing Hong Kong Limited – Settlement (Notional Exchange)
结算会员保证金 结算会员账户(5), (6), (7)类款项 OTC Clearing Hong Kong Limited – House Margin Fund
客户保证金 客户账户(5), (6), (7)类款项 OTC Clearing Hong Kong Limited – Client Margin Fund
保证基金 (8) OTC Clearing Hong Kong Limited – Guarantee Fund
结算费用 (9) OTC Clearing Hong Kong Limited

非现金抵押品交收方法

结算会员可以合资格非现金抵押品作初始保证金用途。场外结算公司已指定由金管局负责操作的债务工具中央结算系统 (CMU) 作为非现金抵押品的保管人。


更新日期 2020年6月5日