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美元兑人民币(香港)期权

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自2004年香港开展 离岸人民币业务后,乘着中国崛起成为世界贸易大国的机遇,市场规模不断扩大。随着点心债市场不断发展,外资深入参与中国证券市场以及人民币国际化进程加快,市场参与者在对冲人民币(香港)风险方面的产品需求与日俱增。因应市况,香港交易所于2012年已成功推出美元兑人民币(香港)期货,产品的成功再加上预料市场对更灵活对冲工具产品的需求有增无减,现进一步推出场内的美元兑人民币(香港)期权,实现其建立完善外汇衍生产品战略的重要一环。


更新日期 2020年8月12日


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产品优点

  • 可根据市况灵活采用不同的交易及对冲策略
  • 对手方风险有限
  • 标准的场内合约,更具透明度及效率
  • 保证金为合约价值的一小部份,更具成本效益
  • HKATS系统支援大手交易
  • 8个合约到期月份选择,合约期可长达16个月

 

合约概要

项目 合约细则
交易代码 CUS
合约金额 100,000 美元
报价 每美元兑人民币
期权金 以四个小数位报价(如 0.0001)
价位值 人民币10元
行使价 行使价间距设定为0.05
正式结算价 由香港财资市场公会在到期日上午 11 时 30分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率
行使时的结算 行使时实物交收
持有人 沽出人
认购期权 以最后结算价计算的人民币支付 美元交
认沽期权 美元交 以最后结算价计算的人民币支付
最后结算程序例子 (只供英文版)
行使方式 欧式
合约月份 现月、下三个月及之后的六个季月(即三月、六月、九月及十二月)
最后结算日 合约月份的第三个星期三。如当日并不是营业日,最后结算日将为之后一个营业日
到期日 最后结算日之前两个交易(每个交易日都是营业日) 
交易时间(香港时间) 上午8时30分至下午6时30分(最后交易日的交易时间为上午8时30分正至11时正)
交易费 人民币8.00元
行使费用 每张合约人民币8元
证监会证费
大额未平仓合约 于任何一个系列为500张未平仓合约
假期安排 按照香港假期安排

按金表

庄家或流通量提供者信息

有委任期货或期权产品之流通量提供者的期交所参与者的名单

货币期货产品

 
连续报价  
   
流通量提供者代号
 
  GFF GHF DAI JPM KGI NHT SGS  
美元兑人民币(香港)期货   # #  

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小型美元兑人民币(香港)期货       #     #  
美元兑人民币(香港)期权           #    
欧元兑人民币(香港)期货                
日元兑人民币(香港)期货                
澳元兑人民币(香港)期货                
印度卢比兑人民币(香港)期货                
印度卢比兑美元期货 #       #      
人民币(香港)兑美元期货                

# 表示该名期交所参与者在现金优惠计画下有委任期货或期权产品之流通量提供者

 

美元兑人民币(香港)期货市场庄家名单

 
庄家名称 庄家责任
中国银行(香港)有限公司* 持续报价
工银国际期货有限公司 持续报价
香港上海汇丰银行有限公司^ 持续报价

* 经由 UBS Derivatives Hong Kong Limited

^ 经由汇丰金融期货(香港)有限公司

 

其他有关现金优惠计画流通量提供者资讯

产品

2024年4月总市场份额^

美元兑人民币(香港)期货

18%

美元兑人民币(香港)期权 50%

小型美元兑人民币(香港)期货

49%

印度卢比兑美元期货 33%

^ 现金优惠计画下流通量提供者于2024年4月的总市场份额(最后更新日期为2024年6月3日)

更新日期 2024年6月4日