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场外结算公司 - 可结算衍生产品简介

场外结算公司可结算的场外衍生产品包括利率掉期(IRS)、北向利率互换(NB IRS)、不交收远期外汇合约(NDF)、交叉货币掉期(CCS)及外汇合约(DFX)

以下为场外结算公司可结算产品之简介︰

产品 货币 最长剩余年期
北向利率互换  人民币  10 年*
单一货币利率掉期 离岸人民币
美元
欧元
港元

11 年
16 年
11 年
16 年

单一货币基准掉期 美元
欧元
港元
16 年
11 年
16 年
不交收利率掉期 人民币
印度卢比
韩圜
台币
5.5
11
11
11
交叉货币掉期

美元兑离岸人民币
美元兑港元

11年
16年

不交收远期外汇合约 美元 / 人民币
美元 / 印度卢比
美元 / 韩圜
美元 / 台币
2
外汇合约 - 远期外汇

美元兑离岸人民币
美元兑港元

 3 年
外汇合约 - 外汇掉期 美元兑离岸人民币
美元兑港元
 3 年

* SHIBOR 3个月和7天回购的最长剩余年期为10年,而SHIBOR 隔夜的最长剩余年期为3年。

可结算产品的详细介绍可参阅如下︰

   利率掉期合约(IRS

   北向利率互换合约(NB IRS)

   不交收远期外汇合约(NDF

   交叉货币掉期(CCS

   外汇合约DFX

场外结算公司将进一步扩大结算产品的货币种类、票期及衍生产品类别。场外结算公司亦会紧贴衍生产品市场的趋势与及市场发展的需求加入新结算产品种类。


更新日期 2018年4月30日